타이트한 스프레드의 스톡 옵션

스프레드가 긴 스톡 옵션
나는 최근에 나의 비밀스런 주식 대체 전략에 관해이 블로그에 많은 것을 썼다. 이 전략을 사용하여 하루에 어떻게 1000 달러를 벌었는지 보여줌으로써이 기법을 확장하고 싶습니다. 당신이 비밀스런 주식 대체 전략을 기억하고 있음에도 불구하고 돈을 많이 모으고 있으며 실제 주식 매입을 대체 할 수있는 옵션을두고있다. 옵션 사용의 이점은 제한된 하강 및 낮은 자본 요구 사항 (실제 주식 구입과 비교하여 금액의 1/10 또는 1/20 만 입력하면 됨)을 사용하여 10-20 배의 자유로운 juiced 레버리지를 제공한다는 것입니다.
그리고이 비밀스런 주식 대체 전략을 사용하면 하루에 $ 1000의 스윙 트레이딩 및 일 거래 주식을 만들기 위해 $ 5000만큼의 계정으로 거래 할 수 있습니다.
이것은 솔직히 제가 시장에서 살아있는 거래를하는 가장 흥미로운 방법 중 하나입니다. 저는 개인적으로이 기술을 사용하여 하루에 2000 달러 이상을 여러 번 만들었으며, 당시에는 5000 달러짜리 계정을 거래했을 때였습니다.
이 전략의 핵심은 거래량이 많은 옵션이있는 휘발성이 높은 액체 주식을 찾아 옵션을 살 때 스프레드가 매우 작다는 것입니다. 이것이 의미하는 것은 당신이 하루 거래 또는 스윙 거래 스톡 옵션 일 때, 당신은 단지 빡빡한 스프레드를 가진 풋과 콜을 사고 싶다는 것입니다 (스프레드는 입찰과 물음의 차이입니다). 당신은 퍼짐이 페니이기를 원합니다.
다음으로, 단기간 (1 ~ 5 일간) 가격 행동, 자금 흐름 및 기술이 단기적으로 주가의 ​​95 %를 운전한다는 것을 이해해야합니다. 그래서 당신은 단기간에 어떤 차트 패턴이 작동 하는지를 알아야하고 다행히 거의 모든 시간 동안 작동하는 몇 가지 훌륭한 패턴이 있습니다.
마지막으로, 당신은 나의 비밀스런 주식 대체 기법을 사용할 필요가 있습니다. 이것은 주식의 깊이가 깊어서 주식으로 거의 옵션 하나가 움직일 수있게하는 것입니다.
그래서이 비밀 주식 교체 일일 거래 스윙 거래 옵션을 사용하려면 다음과 같은 규칙을 매번 따르십시오 :
1) 대량으로 매우 유동적 인 옵션을 가진 주식 만 거래하십시오. 그래서 당신이 풋을 사거나 스프레드를 부를 때 당신이 모든 거래에 대해 큰 프리미엄을 지불하지 않도록 매우 적습니다 (페니이어야합니다). .
2) 위대한 단기 차트 패턴을 가진 휘발성 주식 거래. 코치 ($ COH)에서 찾은 것과 같습니다.
3) 그리고 가장 중요한 것은 주식 옵션으로 거의 하나를 움직이는 통화 및 풋을 심층적으로 사기 만하는 나의 비밀스런 증권 대체 전략을 사용하기를 원합니다.

긴밀한 시장.
'긴밀한 시장'의 정의
좁은 입찰가 스프레드가있는 시장. 증권 또는 상품에 대한 타이트한 시장은 풍부한 유동성과 열광적 인 거래 활동이 특징입니다. 구매자와 판매자 양쪽 모두에 대한 치열한 가격 경쟁은 타이트한 시장의 특징 인 타이트 스프레드로 이어집니다.
"타이트 마켓 (tight market)"이라는 용어는 수요가 많아 공급이 제한되어있어 제품이나 서비스의 가격이 상승하는 물리적 시장을 의미 할 수도 있습니다.
'타이트 마켓'
대부분의 우량주에는 타이트한 시장이 있습니다. 구매자와 판매자가 어느 시점에서든 관심을 보이기 때문입니다. 그러나 때로는 시장 환경의 급격한 변화 (예를 들어 지정 학적 발전으로 인한) 또는 주식 관련 이벤트 (예 : 수입 경고)의 발생으로 인해 타이트한 시장 상황이 중단 될 수 있습니다. 이 상황이 발생하면 상황에 대한 명확성이있을 때까지 유동성이 마를수록 입찰액 스프레드가 확대 될 수 있습니다. 상황이 해결되고 정상성이 회복되면 시장 상황은 일반적으로 회복 될 것입니다.
일시적인 공급 및 수요 불균형이나 펀더멘털의 지속적인 변화로 인해 물리적 타이트 마켓이 발생할 수 있습니다. 전자의 예는 출시 후 며칠 만에 뜨거운 기술 제품 시장이 될 것입니다. 오래 지속되는 타이트한 시장의 예는 장기적인 경제 호황기의 주요 도시의 다운타운 사무실 렌탈 시장 일 것입니다.

옵션 유동성 | 유동성 결정 방법 알아보기.
주식 및 옵션을 거래 할 때 유동성은 쉽게 거래를 시작 / 종료 할 수있는 능력입니다.
특정 주식 / 옵션을 적극적으로 거래하는 많은 투자자가있을 때 액체 주식 거래라고합니다. 반대로, 주식 / 옵션을 매매하는 사람이 많지 않다면 그 기본이 비 유동적입니다.
회전문과 같은 유동성에 대해 생각해보십시오. 액체 시장은 빠르게 변화하는 회전문이되어 출입 기회가 많습니다. 반대로, 비 유동성 시장은 천천히 또는 신뢰할 수없는 회전문이 될 수 있습니다. 이 문에서는 통과하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
반죽에, 우리는 무역을두기를 생각할 때 유동성의 4 개의 양상을 본다. 우리는 다음을 본다 :
우리는이 용어를 하나의 용어 (유동성)로 묶어 특정한 토대에서 충분히 거래 할 수 있는지를 결정합니다.
주식 / 옵션이 유동적이라면 왜 중요합니까?
주식이 유동적이지 않으면 (비 유동성), 원하지 않는 위치에 갇히거나 무역에 대해 불공정 한 금액을 지불하거나받을 수 있습니다. 보다 세밀한 그림을 그릴 수 있도록이 세 가지 용어를 파헤쳐 보자. 그런 다음 개념을 확고히하기 위해 몇 가지 실제 사례를 제시 할 것이다.
(또한 - 이 게시물에서 논의 된 내용에 대한 시각적 표현을 위해 유동성 인포 그래픽 포스트를 확인하십시오)
어떤 입찰입니까 / 확산을 요구합니까?
기본이 액체인지 확인하기 위해 수행 할 수있는 첫 번째 점검 중 하나는 입찰 / 유도 스프레드를 보는 것입니다.
입찰 / 증감 스프레드 란 무엇입니까?
bid / ask spread는 입찰가 (주식 또는 옵션이 판매되는 곳)와 ask (주식 또는 옵션이 구매되는 곳)의 폭을 나타냅니다. 반죽에서 입찰 / 스프레드 확산을 보려면 먼저 거래 페이지에서 전략을 선택하십시오. 그런 다음 거래의 모든 다리를 두 번 클릭하여 입찰 / 묻기 스프레드 (거래 페이지의 오른쪽 상단 모서리 방향으로 표시)를 볼 수 있습니다.
거래의 다리를 두 번 클릭하면 입찰가를 볼 수 있습니다.
타이트한 매수 / 매도 스프레드는 주식 또는 옵션이 자주 거래된다는 일반적인 징후입니다. 이것은 또한 우리가 쉽게 공정한 시장 가격을 얻을 수 있기 때문에 소매 상인에게 훌륭한 공급에 대한 충분한 요구와 충분한 기반이 있음을 나타냅니다.
넓은 입찰 / 가산 스프레드는 때로는 그 기초에 대한 기초 또는 특정 파업 가격이 비 유동적임을 나타내는 지표가 될 수 있습니다.
어림짐작은 근원이 액체인지 아닌지 확인하고보고 싶다면 기본 주식 가격을 받아 1 배 (1/10) 배하게하는 것입니다. 수학적으로 다음과 같이 보입니다.
주식 가격 * .001 = 우리가 여전히 유동성이 있다고 생각하는 최대 매수 / 매도 스프레드.
주황색 눈물은 옵션이 액체가 아님을 나타냅니다.
즉, $ FB의 옵션이 현재 액체인지 여부를 확인하려면 주식 가격 $ 75 * .001 = $ .075 (우리는 $ 0.08로 올림)를 취할 수 있습니다.
즉, 입찰가 / 월간 스프레드가 $ 0.08보다 큰 경우 $ FB의 옵션이 비 유동적이라고 간주합니다. 반죽을 사용하면이 계산이 완료됩니다. 오른쪽 다리에 작은 주황색 눈물 방울이 보일 때마다 특정 다리에 주가의 1 %의 1/10보다 넓은 입찰 / 물가 스프레드가 있음을 나타냅니다.
오렌지색의 비유 동성 지표를 보면 이는 특정 거래 구간의 시장 가치를 얻기가 어려울 수 있음을 의미하며, (자연 가격 근처에서) 물량을 사야 만한다면 입찰가를 팔아 (중간 가격에 가깝게), 그러면 즉시 손실을 입을 수 있습니다! 중간 가격보다 자연 가격에 더 가깝게 채워지는 것이 더 쉽다는 것을 기억하십시오.
공정한 시장 가격 - 실세계 Bid / Ask Example.
여러분 중 일부는 우리가 공정한 시장 가격 / 가치의 의미에 대해 다소 혼란 스러울 수 있으므로 실제 사례를 사용하여 동일한 개념을 설명하겠습니다.
다른 자동차 딜러들 사이에 가격 차이가 없다고 가정하고 시장이 요구하는 가격으로 자동차를 구매할 수 있습니다 (Craigslist에서 그 사람과 입씨름하기보다는). 옵션 & amp; 주식 시장, 공정한 자동차 가격은 모두 수요와 공급에 관한 것입니다!
Honda Civic을 액체 시장의 대표로 사용합시다. 많은 사람들이 그들을 몰아 내기 때문에 구매자와 판매자는 공정한 시장 가격을 결정하기 쉽습니다. 새로운 Honda Civic (옵션 또는 주식을 사는 것에 필적)을 구입할 때 Civic은 너무 많은 가치를 잃지 않습니다.
페라리는 비유 동성 시장에 대한 우리의 모범이 될 것입니다. 이 차가 섹시하고 재미있게 운전하는 동안, 많은 사람들이 페라리를 사려고하지 않습니다. 구매자와 판매자가 공정한 가격 (낮은 공급 / 낮은 수요)에 쉽게 동의 할 수 없기 때문에 공정한 시장 가격을 복잡하게 만듭니다. 내가 새로운 페라리를 많이 샀다면, 재판매 가치는 Honda Civic과 같은 좀 더 대중적이고 저렴한 차량보다 훨씬 줄어들 것이다.
게다가, 어떤 이유에서든 페라리를 더 이상 원하지 않는다면 (실제로 페라리를 소유했다면 이런 일은 일어나지 않을 것입니다.) 공정하다고 생각하는 가격으로 구매자를 찾는 데 오랜 시간이 걸릴 것입니다!
스톡 볼륨이란 무엇입니까?
(1) "기호를 클릭하여 세부 사항 메뉴를 드롭하면 재고량을 볼 수 있습니다 (2).
주식 거래량은 특정 날짜에 거래 된 주식의 양을 나타냅니다 (Quote 메뉴의 반죽에서 찾으실 수 있습니다 - 오른쪽 그림 참조).
주식을 거래 할 때 우리는 일반적으로 하루에 1,000,000 이상의 주식을 가진 주식을 거래하고자합니다. 이것은 우리에게 입찰 / 물가 스프레드가 타이트 할 것이라는 좋은 징후를 제공합니다. 따라서 우리는 공정한 시장 가격으로 쉽게 거래를 시작하고 종료 할 수 있습니다.
스톡 볼륨이 옵션 볼륨과 동의어는 아닙니다! 주식은 무겁게 거래 될 수 있지만 불모의 옵션 시장이 있습니다. 거래 할 기초가 무엇인지 결정할 때이를 명심해야합니다.
옵션 볼륨이란 무엇입니까?
옵션 볼륨은 그날 손을 트레이드 한 계약 금액으로 정의된다는 점에서 주식 볼륨과 매우 유사합니다.
주식과 옵션에 관한 양과의 가장 큰 차이점은 주식은 항상 현재 시장 가격으로 거래되고 옵션은 다양한 파업 가격의 다양한 거래를 할 수 있다는 것입니다.
선택할 수있는 옵션 파업 ​​가격이 너무 많기 때문에 옵션 시장에는 액체 파업 가격이 몇 가지있을 수 있습니다. 즉, 풋쪽에 100 달러의 스트라이크 가격이있는 기본 모델은 2,000의 볼륨을 가질 수 있지만 풋 쪽의 $ 101 스트라이크는 50 볼륨을 가질 수 있습니다. 개점 또는 폐회 스프레드에 문제가있는 경우 두 다리의 유동성을 다시 확인하십시오. 한 다리가 비 액체 일 수 있습니다!
더 많은 액체 파업은 일반적으로 입찰 / 물가 상승률이 더 엄격하기 때문에 거래를 시작하거나 종료하는 것이 더 쉬울 것입니다. 스트라이크가 거래를하지 않고 (볼륨이 거의 없어도) 스트라이크가 길거나 짧으면 공정한 가격으로 매우 빨리 빠져 나갈 수 없을 수도 있습니다 (볼륨이 너무 낮 으면 무역을 모두 종료하십시오)! 이런 이유로 우리는 유동성 지시자를 창조하고 항상 상인이 많음을 가진 기초에 고집 할 것을 추천한다.
옵션 볼륨을 살펴 보는 좋은 방법은 수천 개의 스트라이크 볼륨이있는 거래를 찾는 것입니다.
반죽에 옵션 볼륨.
당신은 몇 가지 다른 장소에서 반죽에 옵션 볼륨을 찾을 수 있습니다.
커브 인터페이스 - 커브 인터페이스에서 Quote 탭으로 이동 한 다음 'VOLUME'을 클릭하여 볼 수 있습니다! 이제 지난 3 일간의 기록 볼륨을 마지막 689 일까지 볼 수 있습니다. 볼륨 차트를 보는 데 어려움이있는 경우 '확대'버튼을 클릭하여 크게 볼 수 있습니다.
견적 ( ") 탭을 클릭 한 다음 차트를 확장하고 가격 차트에서 볼륨 차트로 변경하여 커브 인터페이스에서 옵션 볼륨을 볼 수 있습니다.
테이블 인터페이스 - 테이블 인터페이스에서 아무 곳이나 클릭하지 않고도 페이지에서 직접 옵션 볼륨을 찾을 수 있습니다. 테이블 거래 페이지에서 인터페이스의 양쪽에 자주색 세로 막 대형 차트가 표시됩니다. 이 막대는 다른 행사 가격의 옵션 수량을 나타냅니다. 가장 높은 볼륨을 가진 스트라이크는 다른 스트라이크의 볼륨 레벨을 측정하는 데 사용될 수 있도록 레이블이 지정됩니다.
반죽의 테이블 인터페이스는 페이지 양측의 풋 및 콜 볼륨을 보여줍니다 (수직 자주색 막대 차트)
열린 관심이란 무엇입니까?
옵션 유동성의 한 가지 실용적인 측면은 시장에서 열린 옵션 계약 (미결제로 불림)을 볼 수 있다는 것입니다. 옵션에는 미리 결정된 만료일이 있기 때문에 주식의 주식처럼 즉시 거래되지는 않습니다.
미결제 금액은 일반적으로 옵션 금액보다 많으며, 미결 상태 인 계약 금액을 보여줍니다 (이 예는 귀하가 포트폴리오에 앉아있는 옵션 일 것입니다 - 오픈 계약, 그리고 그것 때문에 미결제를 설명한다).
옵션 파업에 많은 관심과 낮은 거래량이있는 경우 특정 파업 가격의 거래가 느린 날이 될 수 있습니다 (즉, 필요할 경우 거래를 시작하거나 종료 할 수있는 기회를 가질 수 있음) .
파업이 높은 볼륨과 낮은 미결제를 가지고 있다면 그것은 시장 참여자가 파업에 대한 입장을 종결하고 있고 공정한 시장 가격으로 채워지는 것이 점차 어려워 질 수 있음을 의미 할 수 있습니다.
반죽에 대한 관심이 가장 큰 곳은 테이블 인터페이스로 이동 한 다음 하단의 그래프 설정을 '볼륨'에서 '공개 관심'으로 전환하는 것입니다 (오른쪽의 GIF 참조).
더 빨리 액체 근거를 찾으십시오.
반죽 거래 페이지를 사용하여 입찰가 / 물가 스프레드, 재고량, 파업 량 및 미결제를 어디에서 찾을 수 있는지 알 수 있습니다. 성공 가능성을 높이기 위해 다음 거래의 유동성을 평가할 때이 정보를 활용하십시오.
액체 옵션을 찾는 더 빠른 방법을 찾고 있습니까?
그리드 페이지에는 몇 가지 사전 워치리스트가 있습니다. 새로운 기본 watchlists 중 하나는 "High Option Volume"입니다. 이 주시 목록은 자동으로 채워지며 복잡한 옵션 집합을 사용하여 옵션 볼륨이 높은 언더라이팅을 검색합니다 (새로운 주식이 유동적으로되고 오래된 주식이 유동화됨에 따라 하루 종일 지속적으로 업데이트됩니다).
Trading liquid underlyings은 당신이 더 성공적인 옵션 트레이더가 될 수 있도록 도와줍니다. 높은 유동성 = 높은 공급과 수요 입찰 / 물가 스프레드는 기초가되는 액체 주식 및 옵션 오퍼를 매수 (매도) 할 수있는 곳과 주식 시장이 유동적이라면 옵션 시장도 의미하지 않는다 스톡 유동성 규칙 - 하루에 거래되는 백만주 이상 옵션 유동성 규칙 - 공개 매수 또는 거래량 수 천명.
유동성에 대한 더 많은 정보를 원하십니까? 유동성 정보를 확인하십시오!
옵션 전략에 대해 자세히 알아 보려면 단계별 옵션을보십시오.
유동성 시리즈의 3 부에서는 파업 가격을 압도합니다. 주식은 유동적이지만 거래하는 옵션의 파업 가격입니까?
트레이시가 돌아왔다! 이번 주에 그녀는 IV 순위에 대해 이야기하고 있습니다. 어떤 질문이 지원 데스크에서 가장 많이 발생하는지보십시오!
반죽 웹 세미나 에피소드를 따라 잡을 필요가 있습니까? 우리는 4 가지 거래 개념을 취하고 쉽게 소화 할 수있는 한 입 크기로 나누었습니다.

"좋은"옵션 체인을 만드는 다섯 가지.
주식이 거래에 사용할 수있는 옵션을 가지고 있기 때문에 그러한 옵션을 거래하는 것이 좋습니다. "좋은"옵션 체인이있는 주식과 "나쁜"옵션 체인이있는 주식이 있습니다. 상인은 옵션 거래에 대한 형평을 결정하기 전에 다섯 가지 주요 특성을 찾아야합니다.
영어 : 체인 (사진 제공 : Wikipedia)
# 1 단단한 입찰가 / 물어 보급.
Bid / Ask Spread는 유동성을 나타내는 지표입니다 (즉, 옵션을 사고 파는 것이 얼마나 쉬운가). 일반적으로 입찰가 / 물가 스프레드는 5 % 이하, 이상적으로는 2 미만입니다. %. 이를위한 수학은 다음과 같습니다 : (Ask & # 8211; Bid) / (Bid)
20 %의 입찰가 / 스프레드가 보일 때마다 거래가 시작될 때마다 20 %를 포기한다는 의미입니다. 따라서 20 %를 목표로하는 경우 폭 넓은 입찰 / 스프레드를 극복하기 위해 실제로 거래가 40 % 증가해야합니다.
이것은 포지션을 열고 닫기 위해 포기한 금액을 반영한 것일뿐입니다. 그것은 또한 옵션을 교환하는 것이 얼마나 쉬운지를 반영합니다. 옵션을 사용하면 위치를 닫는 것보다 위치를 여는 것이 더 쉬워 보입니다. 유동성이 낮은 옵션 체인을 사용하면 거래를 종료하라는 주문이 즉시 채워지지 않을 수도 있습니다. 주식이 움직이고 옵션 가격이 바뀌면 가격을 쫓아 가고, Murphy 's Law에 따르면 그 방향은 결코 유리하지 않습니다.
넓은 입찰 / 물가 스프레드를 피하십시오.
# 2 페니 넓은 가격 인상.
일부 옵션에는 가격 사이에 0.05 달러 씩 증가하는 반면 다른 옵션에는 $ 0.01 만 증가하는 것으로 나타납니다. 실제로는 & # 8221; 페니 파일럿 프로그램 & # 8221; 그것은 단지 63 개의 주식으로 2007 년에 시작되었습니다. 이제 363 개의 주식이 1 페니 씩 증가합니다. 프로그램에있는 주식은 유동성이 높습니다. 가장 유동성이 큰 주식 중 일부는 자신의 옵션에 대해 $ 0.01 또는 $ 0.02의 입찰 / 스프레드 매매와 거래합니다. 그건 당신이 거래하고자하는 옵션입니다!
# 3 옵션 행사가 가능합니다.
옵션이 많이 거래되면 시장이 더 자주 증가하는 가격을 요구한다는 것을 알 수 있습니다. 일부 주식은 $ 1 씩 인상을받습니다. 다른 사람들은 $ 2.50, $ 5 또는 $ 10의 단위로 파업을합니다. 이것은 주가와 옵션 거래량의 함수입니다. 일반적으로 볼륨이 많을수록 선택할 수있는 파업이 많습니다. 가격을 더 많이 치면 필요한 경우 올바른 거래를 선택하고 조정할 수 있습니다.
# 4 만료 시리즈 수.
옵션 체인에서 사용할 수있는 만료 일련 번호는 옵션에 대한 유동성 및 시장 수요의 함수입니다. 좋은 예가 Apple (AAPL)이며, 현재 주간 시리즈 4 회를 포함하여 14 개의 만료 기간이 있습니다. 애플을 Qualcomm (QCOM)과 같은 주식과 비교해 보라. 다른 만료 시리즈는 올바른 달력 보급 거래를 찾거나 거래를 조정할 때 중요 할 수 있습니다.
# 5 내재적 인 변동성.
내재 변동성은 미래의 형평성 이동 위험을 반영합니다. 높은 내재 변동성은 옵션이 더 비싸다는 것을 의미합니다. 또한 주식이 움직일 위험도 더 높다는 것을 의미합니다. 높은 내재 변동성이나 낮은 내재 변동성의 선호는 실제로 상인에게 달려 있습니다. 옵션을 판매하는 경우 더 높은 가격으로 판매하고 싶을 것입니다. 일반적으로 말해서, 당신은보다 높은 내재 변동성을 원합니다. 그러나 일부 거래자는 낮은 위험 거래를 선호하고 낮은 묵시적 ​​변동성을 추구합니다. 거래 스타일에 관계없이 내재 변동성은 옵션 거래에 적합한 형평을 평가할 때 중요한 요소입니다.
결론.
이러한 것들만이 형평성을 고려할 때 중요합니다. 당신은 여전히 ​​귀하의 실사를 수행해야합니다. 그러나, 당신이 이것을 고려한다면, 당신은 두통을 덜어 줄 수 있으며, 그 확률을 공평하게 유지할 수 있습니다.
옵션 거래 자원.
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